Key Facts

Vorlesung (2 SWS) + Übung (2 SWS); jedes WiSe; 5 ECTS; Unterrichtssprache Englisch

Inhalte

Die Veranstaltung vertieft Kenntnisse über die Funktionsweise, Analyse und Bewertung komplexer Finanztitel. Neben Derivaten verschiedener Assetkategorien werden auch strukturierte und innovative Finanzprodukte sowie Methoden des Kreditrisikotransfers behandelt.

• Fortgeschrittene Bewertung von Fixed Income Produkten
  • Kassatitel
  • Symmetrische Derivate
• Aktien- und Zinsoptionen
  • Aktienoptionen
  • Zinsoptionen
• Credit Risk 
  • Kapitalstruktur von Unternehmen und Optionspreistheorie
  • Bewertungsmodelle für Corporate Bonds
  • Kreditderivate
• Strukturierte Produkte und Zertifikate 
  • Klassische Strukturen im Retail- und Unternehmensmarkt 
  • Strukturierte Finanzierung 
  • Asset Backed Securities

Veranstaltungsunterlagen

Rechtzeitig vor Kursbeginn wird ein Skript elektronisch in Stud.IP zur Verfügung gestellt. Dieses enthält auch die Übungsaufgaben. Darüber hinaus steht dann dort eine umfassende Excel-Datei bereit, mit deren Hilfe die quantitativen Inhalte interaktiv nachvollzogen werden können.

Einbringungsmöglichkeiten und Prüfungsmodalitäten

• Master Business Administration: Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation (Grundlagen oder Vertiefung)
• Master International Economics and Business: International Finance
• Master Wirtschaftsinformatik: Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen

Klausur (60 Minuten)

Studienempfehlung und Voraussetzungen

Diese Veranstaltung sollte zu Beginn oder in der Mitte des Studiums belegt werden. Vorausgesetzt werden einführende Kenntnisse in Finance wie sie typischerweise in einem Bachelorstudium erworben werden.