Die Forschung des Lehrstuhles bezieht sich auf Modelle des quantitativen Finanzcontrollings. Methodisch wird dabei häufig auf das Gebiet der "Financial Econometrics" zurückgegriffen, welches seit den 1980er Jahren wichtige Grundlagen für die Modellierung entwickelt hat (in einem Interview von Prof. F.X. Diebold mit dem Nobelpreisträger Prof. R.F. Engle wird aus Engle's Perspektive hierzu über Geschichte, Bedeutung und Ausrichtung des Gebietes diskutiert). Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhles beziehen sich dabei auf folgende Themengebiete:

• Finanzierung und Kapitalmärkte
• Empirische Kapitalmarktforschung
• Asset Management
• Quantitatives Bank- und Risikomanagement
• Derivate und Financial Engineering

Forschungsvorhaben

Publikationen

Dissertationen/Habilitationsschriften

Call for Papers

Zeitschriften