Themenvorschläge
Wir freuen uns, wenn Sie Interesse daran haben, an unserem Lehrstuhl Ihre Abschlussarbeit zu verfassen. Auf dieser Seite haben wir verschiedene Themenvorschläge für Bachelor- und Masterarbeiten für Sie zusammengestellt.
Hinweis für eigene Themenvorschläge:
Falls Sie eigene Themen vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an denjenigen Mitarbeiter, bei dem Sie Ihre Abschlussarbeit schreiben möchten. Senden Sie dazu ein kurzes Exposé (eine Seite), aus dem hervorgeht, welche Forschungsfrage Sie auf Basis welcher Daten bearbeiten wollen würden, weshalb dieses Thema einen genuinen Forschungsbeitrag darstellt und inwieweit Ihr Thema in unsere Forschung passt.
Die hier angebotenen Themen eignen sich für eine Bearbeitung im Rahmen einer Bachelorarbeit. Sollten Sie sich für eines dieser Themen interessieren, dann wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Betreuer. Die folgende Liste soll einer ersten thematischen Orientierung dienen:
Prof. Dr. Ralf Kellner (Melden Sie sich gerne für weitere Informationen zu den Themen: ralf.kellner@uni-passau.de):
1. Pairs Trading mit unterschiedlichen Korrelationsmaßen
- Was ist Pairs Trading?
- Welche Korrelationsmaße gibt es?
- Wie gut funktioniert die Strategie auf verschiedenen Finanzmärkten zu verschiedenen Zeiten?
2. Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmensdokumtente
- Wie findet man heraus, ob es um das Thema Nachhaltigkeit geht?
- Wie funktionieren Dictionary-basierte Ansätze?
- Wie sehr hat sich der Umgang mit diesem Thema über die Zeit verändert?
- Welche weiteren Methoden könnte man verwenden?
3. Portfoliomanagment mittels Hauptkomponentenanalyse
- Was ist Hauptkomponentenanalyse und wie kann man sie im Kontext Portfoliomanagement verwenden?
- Wie viele Unternehmen sollte man verwenden um systematische Marktbewegungen zu erfassen?
- Wie stark verändert sich die Strategie über verschiedene Zeiträume
- Wie performt die Strategie bei einer verschiedenen Anzahl an Hauptkomponenten
Die hier angebotenen Themen eignen sich für eine Bearbeitung im Rahmen einer Masterarbeit. Sollten Sie sich für eines dieser Themen interessieren, dann wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Betreuer. Die folgende Liste soll einer ersten thematischen Orientierung dienen:
Prof. Dr. Ralf Kellner (Melden Sie sich gerne für weitere Informationen zu den Themen: ralf.kellner@uni-passau.de):
1. Erzeugen synthetischer Zeitreihen mittels Time-GANs
- Was sind generalized adversarial networks - GANs?
- Was gilt es bei zeitlich bedingter Abhängigkeit hierbei zu beachten?
- Wie kann man messen, ob die synthetischen Zeitreihen realistisch sind?
- Was kann man mit den synthetischen Daten machen? Extreme Ereignisse realisieren? Die statistische Unsicherheit anderer Modelle reduzieren?
2. Portfoliooptimierung mittels neuronaler Netze
- Wie kann man optimale Portfoliogewichte mittels neuronaler Netze finden?
- Welche Optimierungsprobleme sind denkbar? Erwartungswert-Volatilität, Erwartungswert-Value-at-Risk, Erwartungswert-Expected Shortfall?
- Welchen Input sollte man wählen?
3. Wie entstehen ESG-Ratings
- Welche Anbieter von ESG-Ratings gibt es und wie transparent ist deren Rating?
- Kann man das Zustandekommen der Ratings reverse-engineeren?
- Nach welcher/welchen Zielgröße sollten ESG Ratings ausgewählt werden?
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