Lehrstuhlinhaber
Lebenslauf
Prof. Dr. Ralf Kellner ist Inhaber des Lehrstuhls Financial Data Analytics. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und wurde an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg zum Dr. rer. pol. promoviert. Im Anschluss arbeitete Professor Kellner als Risikomanager bei der Munich Re, kehrte im Jahr 2014 jedoch an die Universität Regensburg zurück, wo er als Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement tätig war und sich habilitierte. Anschließend hatte Professor Kellner die Professur für Quantitative Methoden und Statistik an der Universtät des Saarlandes inne.
Er hat in den letzten Jahren mehrfach wissenschaftliche Artikel in international anerkannten Fachzeitschriften publiziert. Thematisch liegen die Forschungsinteressen im Schnittbereich der Wirtschaftswissenschaften und Data Science.
Sprechzeiten
Sprechstunde nach Vereinbarung per E-Mail.
More than a Bot? The Impact ofDisclosing Human Involvement on Customer Interactions with Hybrid Service Agents (2023)
Information Systems Research, with U. Gnewuch, S. Morana, O. Hinz, R. Kellner, AI. Mädche (accepted)
Opening the Black Box – Quantile Neural Networks for Loss Given Default Prediction (2022), with M. Nagl and D. Rösch, in: Journal of Banking & Finance
(online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426621002855)
- Time matters: How default resolution times impact final loss rates (2021), with J. Betz and D. Rösch in: Journal of the Royal Statistical Society: Series C - Applied Statistics 70, 619-644
(online: https://doi.org/10.1111/rssc.12474)
- Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds (2020), with R. Jobst and D. Rösch in: International Journal of Forecasting
(in press: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast. 2019.11.004)
- Macroeconomic Effects and Frailties in the Resolution of Non- Performing Loans (2020), with J. Betz, S. Krüger and D. Rösch in: Journal of Banking and Finance 112
(in press: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.008)
- A Country Specific Point of View on International Diversification (2019), with D.Rösch in: Journal of International Money and Finance 98 (online: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2019.102064)
- A Bayesian Re-Interpretation of “significant” Empirical Financial Research (2019), with D.Rösch in: Finance Research Letters (in press: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101402)
- Systematic Effects among LGDs and their Implications on Downturn Estimation (2018), with J. Betz and D.Rösch in: European Journal of Operational Research 271(3), 1113-1144 (online: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.059)
- Quantifying Market Risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? - Consequences for Capital Requirements and Model Risk (2016), with D. Rösch in: Journal of Economic Dynamics and Control 68, 45-63 (online: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2016.05.002)
- The Role of Model Risk in Extreme Value Theory for Capital Adequacy (2016), with H. Scheule and D. Rösch in: Journal of Risk 18(6), 39-70 (online: https://doi.org/10.21314/JOR.2016.337)
- What Drives the Time to Resolution of Defaulted Bank Loans? (2016), with J. Betz and D. Rösch in: Finance Research Letters 18, 7-31 (online: https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.03.013)
- Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory (2013), with N. Gatzert in: Journal of Banking and Finance 37(11), 4353-4367
(online: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.043)
- The Effectiveness of Gap Insurance with Respect to Basis Risk in a Shareholder Value Maximization Setting (2013), with N. Gatzert in: Journal of Risk and Insurance 81(4), 831-860
(online: https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2013.01523.x)
- The Influence of Non-Linear Dependencies on the Basis Risk of Industry Loss Warranties (2011), with N. Gatzert in: Insurance: Mathematics and Economics 49(1), 132-144
(online: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2011.02.005)
- Risk Management using Index-Linked Catastrophic Loss Instruments (2011), with N. Gatzert in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 100(1), 141-151
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